dummy variable econometrics, Slides of Econometrics and Mathematical Economics

Download dummy variable econometrics and more Slides Econometrics and Mathematical Economics in PDF only on Docsity!

KINH TẾ LƯỢNG

CHƢƠNG 4

HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

Thực tế có rất nhiều trường hợp mà biến độc lập ta gặp là biến định tính, thể hiện bởi một số trạng thái (còn gọi là tính chất hay các phạm trù) như biến mô tả về giới tính, tôn giáo, chủng tộc, vùng miền, hình thức doanh nghiệp,...

Tình huống 1: Ở ví dụ 3 chương hồi quy bội: xét hồi qui chi tiêu hộ gia đình phụ thuộc vào thu nhập và số người trong hộ. Có ý kiến cho rằng chi tiêu của hộ gia đình còn phụ thuộc vào yếu tố khu vực hộ gia đình sinh sống. Vậy để xem xét vấn đề này ta cần trả lời các câu hỏi:

Tình huống 2: Muốn xem xét trong doanh nghiệp: thu nhập của nhân viên phụ thuộc vào yếu tố giới tính của nhân viên hay không thì có các câu hỏi sau xảy ra:

• Phải xây dựng mô hình hồi quy với biến phụ thuộc, biến độc lập như thế nào?
• Cấu trúc mô hình như thế nào?
• Bản chất các số liệu của các biến trong mô hình đo bằng số như thế nào?

Tình huống 3: Có ý kiến cho rằng mức chi cho giáo dục của các hộ gia đình là khác nhau giữa 3 vùng miền bắc, miền trung và miền nam. Vậy để nhận định về ý kiến này, chúng ta cũng cần trả lời các câu hỏi tương ứng:

4.1. Khái niệm về biến giả

• Biến định lượng: Là biến mà giá trị quan sát biểu hiện bằng những con số Ví dụ: Thu nhập, chi phí, doanh thu, ....
• Biến định tính: Biểu thị có hay không 1 tính chất nào đó, hoặc các mức độ khác nhau của 1 thuộc tính nào đó, giá trị không thể hiện bằng những con số Ví dụ: Giới tính, màu sắc, tôn giáo, chất liệu

4.1. Khái niệm về biến giả Để đưa các thuộc tính của biến định tính vào mô hình hồi quy định lượng ta cần phải “lượng hóa” các thuộc tính bằng cách dùng biến giả (dummy variables) nhận 2 giá trị 0 và 1

D

nếu hộ gia đình sống ở thành thị nếu hộ gia đình sống ở nông thôn Ta có số liệu với biến giả về khu vực như sau: Thứ tự quan sát Khu vực D 1 Thành thị 1 2 Nông thôn 0 3 Nông thôn 0 .... .... .... 10 Thành thị 1

Tình huống 2: Xem xét trong doanh nghiệp: thu nhập của nhân viên phụ thuộc vào yếu tố giới tính của nhân viên hay không. Thông tin về biến định tính “Giới tính” nhân viên (với hai trạng thái là nam và nữ) có thể được thể hiện bởi biến giả “D” như sau:

D

nếu 1 người là nam nếu 1 người là nữ

Tình huống 3: Có ý kiến cho rằng mức chi cho giáo dục của các hộ gia đình là khác nhau giữa 3 vùng miền bắc, miền trung và miền nam.

Thông tin về biến “Vùng miền” (với ba trạng thái miền bắc, miền trung và miền nam) có thể được thể hiện bởi hai biến giả “D 2 ” và “D 3 ” như sau:

D

2 nếu quan sát thuộc miền Bắc nếu quan sát không thuộc miền Bắc

D

3 nếu quan sát thuộc miền Nam nếu quan sát không thuộc miền Nam

Nhận xét: (1) Vì chỉ xét biến định tính có hữu hạn các trạng thái và mỗi cá thể trong tổng thể chỉ tương ứng với một trạng thái nhất định, cá thể không chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác nên biến giả sử dụng có các đặc điểm sau:

• Biến giả chỉ nhận giá trị 0 và 1.
• Mỗi cá thể trong tổng thể chỉ tương ứng với một giá trị của biến giả.
• Biến giả chia tổng thể thành các phần riêng biệt.

Nhận xét: (2) Việc lựa chọn gán giá trị 1 và 0 ứng với các trạng thái nào là chỉ nhằm thuận lợi cho việc giải thích ý nghĩa hệ số của các biến giả. Biến giả được dùng trong mô hình ở vai trò biến độc lập nên ta thường đánh số là D 2 trở đi vì hệ số đi kèm thường ký hiệu là β 2